Блог Руслана Мифтахова
Жизненный дневник про финансы и трейдинг
Лого ruslantrader.ru

Что такое тейк профит и стоп лосс и как правильно его рассчитать?

Здравствуйте уважаемые читатели и гости блога! Поскольку финансовая торговля для многих «чайников» кажется непреодолимым барьером, я предлагаю начать с азов и расширить Ваши познания в трейдинге.

Ведь все не так сложно, если даже не просто и все биржевые гуру начинали свой путь с изучения элементарного: что такое стоп лосс и тейк профит?

Основой заключения сделок на любой бирже является открытие и закрытие договора, на этом построены все торговые движения в терминале.

Для этого трейдер отдает приказ биржевому посреднику на открытие сделки в виде заполненного документа (ордера), где может открыть лонг или шорт.

Далее принятый брокером приказ обрабатывается, и Ваш актив заходит в рынок согласно указанных Вами параметров. Кроме того, дилерский терминал предоставляет возможность управлять и проверять состояние Ваших сделок.

Рыночным ордером принято называть приказ дилерской компании осуществить покупку или реализацию финансового актива согласно рыночного курса.

Виды ордеров

Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:

  1. Рыночный -значит открыть позицию по рынку, то есть купить по цене предложения.
  2. Отложенный — значит выставить заявку по своей цене и ждать когда она исполнится.
  3. Стоп лосс — выставляется для ограничения убытка, если цена пойдет не в нашу сторону.
  4. Тейк профит — ставится для взятия прибыли по намеченной цели.

Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?

Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.

Ордер стоп лосса предназначен для контроля убытка, в случае если курс рынка движется в убыточном для трейдера направлении.

Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.

Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.

Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.

Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.

Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.

Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.

На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:

  • закрытие убыточной операции по установленной цене;
  • фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.

Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.

Как рассчитать SL

Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.

Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.

Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.

Тейк профит и его возможности

Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.

Скользящий трейлинг стоп в квике

При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.

Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.

Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.

ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.

Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.

Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:

  • обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
  • допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.

Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.

Расчет Take Profit

TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.

Установка стопа и профита

Как выставлять SL и TP изучают на первых этапах знакомства с биржевой структурой. По техническому анализу правильная установка данных ордеров напрямую зависит от сильных ценовых уровней.

В тренде такими границами являются поддержка, сопротивление, а во флэте — ценовые границы максимальных и минимальных пиков.

Проще говоря, устанавливать стоп ордер советуют над ценовыми максимумами или минимумами, а снимать прибыль лучше по достижению сильных уровней.

Обычно выставление и определение «лосей» и профитов связанно:

  • с условиями торговой стратегии;
  • с показаниями индикаторов, советников или графическим анализом;
  • с простой установкой большего размера прибыли, нежели убытка.

Чтобы не попасть «впросак» при установке ордеров важно учитывать одну и достаточно важную деталь, как спрэд.

Для удобства торгов на финансовых рынках используется торговля в quik,  как одна из наиболее распространенных методов проведения операций, предусматривающая проведение автоматических сделок по покупке и реализации инструментов в онлайн режиме.

Многие биржевики отдают преимущество платформе Quik, пренебрегая привычным для всех, Metatrader из-за того, что Квик предоставляет более широкие возможности доступа к фьючерсам и опционам в условиях контракта.

Также не могу не сказать, что существуют всякого рода советники, это своего рода утилиты, скрипты якобы помогающие подобрать правильный уровень. Лично этим не пользовался и не интересовался. Рекомендую не заострять на этом внимание.

Преимущества использования TP и SL

Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:

  • простота и удобство в заключения сделок;
  • контроль потерь и прибыли;
  • осуществление сделок в отсутствие трейдера;
  • использование советников или роботов в торговле.

Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.

Посмотрите видео для закрепления материала.

В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.

На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.

С уважением, Руслан Мифтахов

Комментариев к статье: 13
  1. 5 ноября 2017 в 09:40 Сергей

    Добрый день Руслан. Начал изучать Московскую фондовую биржу — большая пока проблема правильно выставлять стоп лосы и тэйк профиты — что то путаница временами еще. Вышел на ваш сайт — очень вроде доходчиво. Хотелось бы с вами непосредственно пообщаться и подружиться в скайпе… Если ответите буду признателен.
    Спасибо за информацию на вашем Блоге.

    Ответить
    1. 5 ноября 2017 в 19:30 Руслан Мифтахов

      Здравствуйте Сергей, хорошее дело изучаете, у меня тоже была сначала путаница, ну ничего главное практиковаться и набивать опыт и все получится. Насчет подружится я не против, но в скайпе я редко бываю.
      Следите за блогом, буду признателен, если посоветуете с точки зрения новичка, чего на блоге не хватает, какие темы больше всего интересуют для изучения торговли на фондовой бирже.

      Ответить
      1. 5 ноября 2017 в 20:06 Сергей

        на всякий случай мой скайп megamonstr0001
        В скайпе удобно в процессе разговора передать или показать по экрану какую то информацию…легче выразить свою точку зрения. У меня есть небольшая страничка в контакте… vk.com/id282554353 — немного о себе творческая натура — люблю комбинаторные игры — есть своя игры — идей по странице много — с друзьями тоже хотим свою страничку создать….. на рынке новичек но тема графиков для меня оказалась не нова — практически 15 лет занимался этими вопросами… а на рынок пришол друзья посоветовали — идти говорят это твое и тебе дано…. Когда впервые посмотрел на график понял — действительно мое….с этого и началось освоение рынков — сначала по незнанию бинарные опционы — потом форекс — теперь фондовая биржа….

        Ответить
  2. 20 февраля 2019 в 07:45 Владимир

    Я просто новичок на рынке, как разобраться стоп лосс, байк стоп , как это все правильно делается? Буду благодарен за помощь

    Ответить
    1. 23 февраля 2019 в 10:17 Руслан Мифтахов

      Запускаете торговый терминал и тренируетесь на демо счете выставлять заявки, стопы и тейк-профит. Только так на практике можно чему-то научиться.

      Ответить
  3. 26 июня 2019 в 11:34 Виктор

    Здравствуйте, Руслан!
    Пробую торговать на демке с квиком. Произошла такая ситуация. Купил фьючерс BR7.19 за 65,1, выставил ТП на 65,50, отступ и защитный спред 0,01 в валюте. Когда цена дошла до 65,5, то выставилась заявка продажи по 65,5 (по ТП), но реально почему-то продалось по 65,19. Сможете разъяснить, почему такое могло случится? а то из-за таких вот непонятностей в реале можно все слить. Заранее благодарю!

    Ответить
    1. 26 июня 2019 в 13:05 Руслан Мифтахов

      Здравствуйте, Виктор. Когда цена дошла до вашего ТП 65.5, автоматом активизируется ваша заявка на продажу по рыночной цене. Покупателей по цене 65.5 не было или было мало и на всех продавцов не хватило и поэтому было проскальзывание, т.е. встречная заявка нашлась только на 65.19. Я так понял ситуацию из описанного вами в комментарии.

      Ответить
      1. 26 июня 2019 в 13:10 Виктор

        Параметр проскальзывание вводится в поле защитный спред? Просто у меня там 0,01 стояло.

        Ответить
        1. 26 июня 2019 в 13:37 Руслан Мифтахов

          Виктор, по этому поводу вам лучше у своего брокера уточнить

          Ответить
  4. 25 марта 2020 в 22:16 Артём

    Добрый день, Руслан!
    Очень хорошее описание, дальше только голову свою иметь нужно :)) спасибо!
    Объясните пожалуйста, бывает ТП ставят на рост, а бывает на снижение цены. Я не могу понять логику, как действует ТП при установке на снижение.

    Ответить
    1. 27 марта 2020 в 15:43 Руслан Мифтахов

      Здравствуйте, Артём. На снижение цены Тейк Профит работает так.

      Продали по 119, поставили ТР на 115 с отступом от max 0,5 руб и защитным спредом 0,2 р. Если цена упадет до 115, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока цена не поднимется от минимальной цены на 0,5 рубля.

      Например цена еще упала до 114 рубля и после выросла на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от мах 0,5 р.

      Потом цена упала до 113 р и поднялась на 0,5 р тут наша сделка закрывается по цене 113+0.5 и с учетом проскальзывания 20 копеек, закроется в диапазоне 113,5-113,7 р. Прибыль составит 119-113,5=5,5 р с акции.

      Ответить
  5. 22 апреля 2020 в 20:57 николай

    много время и денег потратил , пока не прочитал ваши рекомендации…. вопросы если появятся, можно задать…??

    Ответить
    1. 24 апреля 2020 в 08:53 Руслан Мифтахов

      Здравствуйте, Николай. Можно конечно, чем смогу помогу, что знаю подскажу :winking:

      Ответить
Оставить комментарий
:grinning: :grining-smiling: :tears-of-joy: :smile-open-mouth: :tall-eyes-open-mouth: :cold-sweat: :scrunched-closed-eyes: :halo: :winking: :rosy-cheeks: :slightly-smiling: :tongue: :relieved: :heart-eyes: :sunglasses:
* Нажимая на кнопку "Оставить комментарий", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.